上期所通报一季度监管情况：处理异常交易行为260起

上海期货交易所(以下简称“上期所”)近日通报了2022年一季度监管情况。数据显示，第一季度，上期所共处理异常交易行为260起，对4起涉嫌违规线索立案调查。今年以来，国内外环境复杂性和不确定性加剧，大宗商品价格出现明显波动，对此，上期所坚持稳字当头、稳中求进的总基调，落实一线监管责任，对重点品种价格大幅波动、交割月合约运行风险和约定交易影响价格的违规行为进行密切跟踪和排查，维护市场价格形成机制，保障市场稳定运行，保证市场功能发挥。

异常交易管理方面，今年一季度，上期所共处理异常交易行为260起，其中，自成交60起，频繁报撤单197起，大额报撤单3起。对7名客户(自然人6名，特法1名)采取限制开仓的监管措施。

实控协查方面，上期所持续对交易行为和穿透式监管数据进行分析，对未主动申报实控客户加大自律监管力度。第一季度，对327组821个客户进行实际控制关系认定，对32组129个客户进行实际控制关系协查，主要涉及自然人客户。

打击违规行为方面，上期所对19起涉嫌违规线索进行排查并采取自律监管措施。其中，涉及相互交易转移资金8起，客户涉嫌存在实控关系未申报2起，客户未在规定期限内平仓2起，市价指令报单等原因导致价格异常波动4起，错单交易3起，均通过会员单位对客户进行合规警示教育并采取相应监管措施。对以上线索排查中的4起涉嫌违规线索进行立案调查，其中，3起涉及自然人客户，1起涉及特法客户。

与此同时，上期所全面跟踪重点品种的价格波动风险。今年以来，受乌克兰局势变化和国内疫情因素影响，大宗商品价格出现明显波动。对于重点品种，上期所持续关注宏观面和基本面情况，监测价格运行和内外、期现价差关系，分析研究市场结构和重点客户的交易行为、账户关系，防范系统性风险和部分客户的违规事件。上期所提醒会员单位和交易客户，在期货价格出现极端行情时，要充分了解交易规则，全面做好持仓管理和资金管理，真正做好实控账户的申报工作。